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  课程背景

      上海对冲基金培训基地由上海财经大学、第一财经传媒有限公司和上海对冲基金园区共同发起设立。
      上海财经大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经管为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性全国重点大学,是国家"211工程"、"985工程优势学科创新平台"重点建设高校,是全国首批博士学位授予单位之一,由教育部、财政部和上海市人民政府三方共建。
      第一财经是上海广播电视台/上海文化广播影视集团有限公司(SMG)旗下的财经版块,创办于2003年7月,由原上海电视台财经频道和原上海东方电台财经频率整合而成,是广电总局批准的第一个不具备地方色彩的对外呼号,也是中国第一个跨媒体的专业财经资讯平台。
      第一财经成立以来一直致力于为中国广大投资者和商界、经济界人士,以及全球华人经济圈提供实时、严谨、专业的财经新闻和信息服务,经过十一年发展,目前已经成为中国规模最大、品种最完整的财经媒体集团,拥有电视、日报、广播、杂志、网站、研究院、无线、新闻社及信息服务业务。
      上海对冲基金园区是国内首个专注于对冲基金行业的功能性专业型金融机构集聚地。园区自2013年10月18日在虹口北外滩挂牌成立。园区成立一年多来,上海对冲基金园区建设工作稳步推进,在机构聚集、服务提升、生态完善等方面均取得了较大突破,成效非常显著。截至2014年底,累计入驻上海对冲基金园区的对冲基金公司超过170家,资产管理规模约700亿元人民币。上海对冲基金园区的国内国际影响力不断提升,成为虹口区打造以财富管理为特色的金融服务产业的重要一环,并且正在为上海国际金融中心的建设做出越来越大的贡献。
    (一)政策背景
      证监会在2014年8月22日发布实施《私募投资基金监督管理暂行办法》,一共是六大措施,其中第五条和第六条明确指出了对从业人员的教育和管理。《办法》摘要如下:五、加强私募行业从业人员管理、建立行业诚信体系,引导各类私募基金管理人提升规范运作水平。六、吸收社会力量,设计培训课程,开展行业研究,加强投资者教育。
    (二)行业背景-对冲基金人才缺口
      以上的政策除了规范行业规章外,特别对行业人才提出了高要求。目前国内对冲基金面临的最大短板是人才缺乏。尽管近些年来公转私的浪潮为私募行业补充了大量的人才,但从现有情况来看,中国真正的对冲基金经理还很稀缺。随着中国财富管理行业的发展,对冲基金人才的需求极其迫切。
      网址:http://training.sufe.edu.cn

  课程收益

    传授对冲基金最前沿的理念与实战经验。
    搭建一个顶级的对冲基金社交平台。
    培养对冲基金精英。
    积累对冲基金行业人脉。

 教学方式

    课程师资来自国内外主流对冲基金管理人,明星对冲基金经理和具有实战经验的业内专家。
    授课形式以主题演讲和圆桌论坛、移动课堂、主题沙龙的形式,从理论和实践的角度,以实际案例教学为主,以理论教学为辅。

 研修对象

    企业高层,包括上市公司及集团的董事长、总经理、董秘、财务总监、投资总监;
    金融业者,有意投资对冲基金的个人、机构投资者;
    证券、期货、保险、银行等投资机构从事投资和研究的高级管理人员。
    有志于从事对冲基金行业的社会精英人士。

 课程设置

模块

专题

内容

对冲基金及运作

全球对冲基金操作手法和对冲实战

宏观策略对冲基金是对冲基金产品中最具攻击性的品种,根据国际政治经济的重大事件和趋势,分析相关市场可能出现的变动和走势,在全球范围内买入和卖空各种证券及其衍生品获取收益。

国内对冲基金的发展

全球对冲基金发展历史与主要对冲策略。国内私募基金监管环境和未来发展。私募基金设立流程详解。

基金管理公司运作、价值投资、现代金融学回顾

价值投资和360度调研体系。从全球产业发展趋势和变化中寻求中国的投资机会,以实业投资的心态考量上市公司长期发展,注重选择高安全边际的低估值公司。国内最大对冲基金之一景林资产全面而独特的投资策略详解。

对冲基金的运营管理与投资

对冲基金在岸与离岸设立与法律问题,对冲基金运作模式,最佳操作和监管架构,对冲基金业绩分析与投资。

对冲基金策略

全球宏观策略

全球宏观与地缘政治,美联储政策与人民币汇率。新宏观环境下人民币资产的投资分析框架。

国债期货投资策略

国债期货市场与投资策略。

阿尔法策略

股市的阿尔法对冲策略与多因子模型选股,阿尔法策略在国内的发展和主要策略手段。

相对价值投资

股票量化对冲与固定收益相对价值简介。

股票与股指期货的对冲策略

基于股票和股指期货的对冲投资策略,及其在对冲基金中的应用。

对冲基金配置

宏观篇:宏观分析框架与资产配置

宏观经济与大类资产配置方法研究。

股市篇:价值投资与基本面挖掘

价值投资理念基础,如何通过深度基本面研究买入并持有优质上市公司,以获取风险调整后的超额收益。在自下而上的个股选择,行业、增长、估值、商业模式以及公司的治理结构及发展策略对公司可持续增长的影响。

衍生品篇:期权与期货

期权动态对冲、国债期货与风险管理。

固定收益篇:债券市场介绍

国债的投资方法,期货与现货市场。

量化分析与对冲

算法交易和统计套利

量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等。

量化投资与衍生品

量化对冲投资的意义,衍生品对资产管理的意义。

量化投资技术与套利策略实务

通过本课程的学习,能够熟悉量化投资的基本概念,了解量化技术在投资各个环节的使用与角色,掌握基本的量化研究方法;同时基本掌握在国内现有条件下,能够实现的中低风险套利策略。

 

实践考察:

地点

考察对象

考察内容

上海

上海市虹口区金融局

了解目前投资政策及政策优待

上海

上海对冲基金园区

了解中国第一个对冲基金园区的运作和发展

上海

SMG文广电视台/第一财经

实地揭秘金融新闻背后的制作与挖掘

上海

实地考察对冲基金

与基金管理人学习交流

 

课程

课时数

 一、对冲基金概论

4

 二、对冲基金大类资产投资类别和投资策略

   股市篇:价值投资和事件驱动策略

12

   债券篇:价值投资和事件驱动策略

16

   全球宏观篇:宏观策略操作手法和对冲实战

12

   量化投资篇:算法交易和统计套利

16

 三、对冲基金的经济预测与分析方法

16

 四、对冲基金设立框架与尽职调查

16

 五、对冲基金市场营销与财富管理

4

总5大板块8大章节

总96课时

 

★课程详情请见招生简章:点击下载招生简章或直接致电 021-65163912 金老师了解详情

 

    上海对冲基金研修班学员风采:

    虹口区政府领导、上海财经大学领导、第一财经领导为上海对冲基金培训基金揭牌(左上角图1、图2)
    第一期上海对冲基金研修班开学典礼(右上角图3)
    第一期上海对冲基金研修班学员游学参观SMG文广电视台/第一财经集团总部(左下角图1)
    第一期上海对冲基金研修班结业典礼/上海北外滩私募论坛(右下角图2)

 

 讲师介绍

    1、郭 涛 Alpha智库创始人
      国内第一支指数化对冲基金母基金"贝塔基金"创始合伙人。管理海外对冲基金10年,其所在对冲基金曾获得Lipper Hedge Fund Award新兴市场第一名,历任投资组合经理和投研总监。对冲基金人才协会秘书长,CFA协会上海高级顾问,第一财经与CFA协会联合出版《对冲基金》杂志总编辑。Alpha智库为中国对冲基金领先智库品牌,每年邀请包括诺奖得主,海外知名基金管理人来国内交流。Alpha智库编制了中国第一支国际化的对冲基金指数,通过彭博社,汤森路透在128个国家和地区全球发布,为中国本土对冲基金全球化贡献力量。

    2、李 宏 桐湾投资创始人
    李宏先生 (Jeff Li) 曾任世界第一大对冲基金运营商思高方达(Citco Fund Services) 的董事总经理,中国区董事长兼总裁。加入思高方达之前,李先生是由索罗斯基金、Oakhill Platinum Partner 基金与李先生等合伙人共同创办的美国盛融(OpHedge Investment Services LLC,' 盛融集团') 的创始合伙人,公司执行、战略、运营和风险等委员会成员。在创办盛融之前,李先生于1998 至2004 年在高盛集团纽约总部的股票量化策略部与程序化交易部担任副总裁,全面负责风险管理、组合交易和自动交易技术。在国际著名的金融工程大师Emanuel Derman 带领下的团队里开发出高盛股票与衍生品量化程序化交易系统。其任职期间,高盛程序化交易业务在全球同行业评比中位居第一。此前,李先生是著名对冲基金- 长期资本管理公司(Long-Term Capital Management) 的高级架构师和策略师,负责设计、开发股票及固定收益衍生品分析、交易、风险管理系统及模型。

    3、李向辉 肯阳资本(Canyon Capital)中国区总经理
    现任肯阳资本(Canyon Partners)中国区总裁,负责管理肯阳资本在中国大陆的所有业务。肯阳资本是全球最大的信用策略对冲基金之一,目前资产管理规模超过210亿美元,在洛杉矶(总部)、纽约、伦敦、上海和东京都设有办公室。李先生领导肯阳团队于2013年取得了上海金融办和国家外管局主导的QDLP试点项目的首张牌照。在加入肯阳之前,李先生在银岳资本、中投公司和索罗斯基金等机构从事投资业务。李先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(MBA,金融学专业、创业管理专业、运营管理专业)和中央财经大学(BBA,会计学专业);并完成哈佛商学院高级管理进修课程。他拥有特许金融分析师(CFA)、特许另类投资分析师(CAIA)和金融风险管理师(FRM)资格。

    4、 田 峰 景林资产管理有限公司董事总经理
    景林资产为中国最大的私募基金之一,总管理资产超过500亿人民币。秉承价值投资的投资理念,景林的投资常常采用私募股权基金的投资方法,从全球产业发展趋势和变化中寻求中国的投资机会,以实业投资的心态考量上市公司长期发展,注重选择高安全边际的低估值公司。基金经理的投资决定大多基于对公司的基本面分析和股票估值。对公司进行估值的时候,注重的是其行业结构和公司在产业价值链中的地位,偏好进入门槛较高、与供应商和客户谈判能力强, 并且管理层积极向上且富有能力的公司。

    5、 周 理 上海理石投资管理有限公司总裁/创始人
    在金融证券领域有十七年从业经历,先后在中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、国泰君安证券、招商基金、雷曼兄弟、长江养老保险等多家金融机构工作过。理石投资管理有限公司具备上海股交中心推荐机构会员资格和业务合作试点机构资格,是首批少数同时获取该两项资格的投资机构之一,理石投资目前管理资产超过50亿人民币。

    6、李宇龙 副总经理兼首席投资总监
    上海交通大学管理学博士,美国佐治亚理工学院MBA和金融工程硕士,国家第九批千人计划候选人,CFA,CPA。李宇龙先生于2014年10月加入嘉合基金管理有限公司,任公司首席投资总监。李宇龙先生具有10余年金融行业从业经验。之前曾在合众人寿资产管理股份有限公司、美国Balentine公司、Wilmington Trust Investment Management公司担任基金经理等要职。嘉合基金目前管理资产超过400亿人民币。

    7、王峰
    毕业于北京大学物理系学士,美国密西根大学物理学博士学位和电子工程硕士。 王博士于2004-2007期间应邀到著名的劳伦斯?伯克利国家实验室做客座博士研究员,研究凝聚态电子波谱。 2007年转入金融行业,就职于美国著名量化对冲基金Citadel, 从事统计套利策略开发与交易,王博士对全球近三十个高流动性金融市场有深入的研究和了解。王博士自2011年起,就职于纽约某著名资产管理公司,负责100亿美元固定收益资产组合的美国市场策略开发和风险控制,投资领域包括利率债券,企业债券,按揭抵押债券的固定收益产品市场并涵盖期货,股票和期权等。王锋博士是纽约证券分析师协会会员、特许金融分析师。

    8、欧阳立 国金基金量化投资总监
    1996年获清华大学学士学位并赴美留学,先后获麻省理工斯隆商学院、卡内基梅隆大学硕士学位,十三年量化买方经验。在美历任惠灵顿基金(波士顿)助理分析师、通用汽车养老金(纽约)全球阿尔法基金投资分析师、瑞信(纽约)阿尔法策略部资深分析师、美银资产管理公司(纽约)量化投资部基金经理。2012年回国,任纽银梅隆西部基金量化总监。2013年加入国金基金,任总经理助理兼量化投资总监,分管公募量化对冲事业部。

    9、乔 亮 上海寻乾资产管理有限公司创始人,总经理
    乔亮博士拥有10多年股票、期货、期权等证券投资、研究经验。曾担任中国万向集团旗下通联数据和桐昇通惠资产管理公司的联合创始人,首席投资官。此前,他曾担任南方基金管理有限公司基金经理,负责南方基金的对冲基金业务,创立并且管理了南方基金旗下的第一只对冲基金。他领导开发、建立了南方基金的量化投资研究平台,研究、开发了基于股票和股指期货的对冲投资策略,并将其运用在管理的对冲基金中。此前,乔亮博士一直在海外从事对冲基金的投资研究和管理工作,他曾担任美国巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors,后来与BlackRock合并,成为世界上最大的资产管理公司) 基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司 (Canada Pension Plan Investment Board) 基金经理,直接管理的全球型对冲基金资产规模达到数十亿美元。乔亮先生拥有美国斯坦福大学工商管理博士学位,以及统计学硕士学位。

    10、吴照银 前安信证券首席策略
    在中国经济宏观分析框架上有独到的研究。曾接替程定华主掌安信证券宏观策略团队,作为首席策略分析师,在业界以其缜密的研究和独到的见解有很高的知名度。经济学硕士,吴照银先生于2011年3月加盟国联安基金管理有限公司,担任研究部研究员,2012年8月起担任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。

    11、陈家琳 上海世诚投资管理有限公司总经理/创始人
    在金融行业拥有二十年的本土经验及国际视野,曾担任全球最大的主动管理型QFII基金富通扬子基金的基金经理。该基金在自2004年底成立至2007年9月底的33个月内,取得了超过550%的绝对回报,为该期间内业绩表现最好的A股基金之一。1992年毕业于华东师范大学国际金融专业,并于2001年获得香港大学MBA。陈先生于2002年获得美国CFA资格,2003年获取中国证券从业人员资格,同时也是中国注册会计师协会非执行会员。在创办本公司之前,陈先生曾先后供职于海富通基金管理公司、里昂证券公司、嘉里证券公司、三和银行的等多家相关领域的顶级金融机构。世诚投资目前管理资产超过50亿人民币,是国内资历最老的私募基金之一。

    12、熊 赟 本徵投资合伙人
    发起和管理了国内首只国债期货基金产品,8年固定收益及其衍生品交易与投资经验,是国内最资深国债基金管理人之一。南京大学物理学学士,鲁汶大学纳米技术硕士,特许金融分析师(CFA)。历任富通银行(Fortis)、巴黎银行(BNP Paribas)利率期权交易员,耀之资管投资经理。

    13、孙志鹏 东方证券固定收益部研究总监和执行董事
    哥伦比亚大学博士,特许金融分析师(CFA),曾在UBS美国负责债券投资,对海外债券市场有深刻研究,资产管理规模超过数十亿人民币。

    14、裘慧明 明汯投资总经理/创始人
    对投资经验超过13年,在美国长期从事算法交易和量化投资策略的工作,在全球顶级的投资机构服务,10余年来保持优秀的投资历史业绩。 历任国外顶级对冲基金HAP Capital高级投资经理,Millennium Partners投资经理(管理帐户规模超过11亿美金),还曾供职于全球顶级投资银行德意志银行(Deutsche Bank),瑞士信贷投资银行(Credit Suisse Investment Bank),瑞银投资银行(UBS Investment Bank)的自营量化交易部门,担任投资经理或交易员。从2006年至今,其所管理的统计套利策略帐户,每年都获得两位数以上的回报率(2006年以前主要运作高频策略)。 拥有美国宾夕法尼亚大学物理学博士学位,宾夕法尼亚大学物理学硕士学位,复旦大学物理学学士学位。

    15、王 琦 中国金融期货期权小组负责人
    曾在加拿大丰业银行从事金融衍生品交易,2007年年底从多伦多回到国内加入中国金融期货交易所,参与了沪深300 股指期货的上市筹备工作。在2010年沪深300股指期期货上市后,组建了交易所的期权产品团队,从事股指期权产品研发和上市筹备工作,在他带领下目前沪深300股指期权的仿真交易已经运行了4年。

    16、戴 军 申万宏源证券策略交易与衍生品总部总经理
    曾任国信证券经济研究所首席分析师、金融工程部总经理。主要研究领域:量化投资、程序化交易和衍生品。主持和参与了《股指期货业务对证券公司的风险及监管对策》(上证联合研究计划第十七期课题),《衍生品业务对证券公司的风险及监管策略》(投资者保护基金项目),《备兑权证避险策略研究》(第四届国际风险管理国际研讨会暨第五届金融系统工程国际学术研讨会),代表学术论文和研究报告:《A VaR Algorithm for Warrants Portfolio》(全文EI收录),《股指期货套利中现货组合构建研究》(华中师范大学学报),《股指期货风险管理的国际比较》、《股指期货保证金水平设置研究》、《程序化交易在股指期货中的应用》、《股指期货套利策略与实务》、《传统多因子模型在A股市场的应用及改进》、《Logistic多因子选股模型研究》、《基于景气指数的行业选择与行业配置》等。

 教学管理

    继续教育学院坐落于上海财经大学中山北一路校区,环境优雅,交通便利。
    1) 课程时间 学制六个月,每月2天。
    2) 授课方式 教学语言以中文为主。
    3) 上课地点:上海财经大学中山北一路369号
    4) 教学设施

 费用与申请

    《上海财经大学—第一财经对冲基金研修班》课程
    (一)颁发证书
       学业认证:所有被录取学员在学校正式注册,建立学员档案。
             完成全部课程的培训,经考核合格者由上海财经大学颁发《上海财经大学—第一财经对冲基金研修班》结业证书。
    (二)报名须知
       1.报名条件:1年以上工作经验;大专以上学历;
       2.课程时间:学制6个月,每月集中研修2天(周六、日)
       3.报名申请:填写入学申请表及审核批准,2寸免冠照片2张,以备存档和制作班级通讯录使用。
             报名表从网站下载或直接致电 021-65163912 金老师索取
       4.报名地点:上海市中山北一路369号财经大学虹口校区第七教学楼408办公室
       5.联系人: 金老师 021-65163912,Email: sceic@mail.shufe.edu.cn
    (三)学习费用
       学费每人:人民币71800元(包括学费、报名费1800元、教材费、讲义费、教务费、证书费、教学管理费等费用)。
    (四)付款方式
       付费方式:现金、转账均可。请按以下账户转账:
       户  名:上海财经大学(Y)
       帐  号:316777—00014408470
       开 户 行 :上海银行上财支行 (转帐后请将付款凭证传真至021-65443951)
    (五)在线支付

    班级名称
    开班时间
    时间段
    校区
    优惠报名
    上海对冲基金研修班
    待定
    周六、周日
    中山北一路


    注:上海财经大学继续教育学院拥有对本招生简章的解释权,保留对本招生简章调整的权利

财大培训直属校区: 中山北一路校区 | 广灵一路校区 | 昆山路校区 | 国定路校区 | 广元西路校区

 

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